Basler Ausschuss warnt vor Risiken durch Bank-NBFI-Verflechtungen
Basler Bericht zu Bank-NBFI-Risiken
Der Basler Ausschuss hat einen Bericht über die Verflechtungen zwischen Banken und Nichtbanken-Finanzintermediären (NBFIs) veröffentlicht.
Dieser Bericht ist Teil der zukunftsorientierten Arbeit des Ausschusses zur Identifizierung und Analyse von Risiken und Schwachstellen im Bankensystem.
Er beleuchtet die gegenseitigen Dienstleistungen – wie Kreditvergabe, Clearing, Market-Making und Derivatehandel – und die daraus resultierende Abhängigkeit.
Banken sind NBFIs gegenüber durch verschiedene Risiken exponiert, während NBFIs über kurzfristige Geldeinlagen und Wertpapieranlagen mit Banken verbunden sind.
Der Bericht nutzt Fallstudien, um mögliche Auswirkungen eines NBFI-Ausfalls auf Banken und die Finanzstabilität zu illustrieren.
Er betont zudem die Notwendigkeit granularer, zeitnaher Daten zur Überwachung dieser Verbindungen.
Der Ausschuss wird die Interkonnektionen, insbesondere synthetische Risikotransfers (SRTs), weiterhin genau beobachten, um deren Nutzen und Risiken besser zu bewerten.
Bedeutung für Finanzstabilität
Dieser Bericht des Basler Ausschusses ist für Zentralbank-Intelligence-Dienste von hoher Relevanz, da er potenzielle systemische Risiken im Finanzsektor beleuchtet.
Das rasche Wachstum des NBFI-Sektors und seine tiefen Verflechtungen mit dem Bankensystem stellen eine wachsende Herausforderung für die Finanzstabilität dar.
Erkenntnisse über gegenseitige Abhängigkeiten und die potenziellen Auswirkungen von Ausfällen sind entscheidend für die makroprudentielle Überwachung.
Die explizite Erwähnung der weiteren Beobachtung synthetischer Risikotransfers (SRTs) deutet auf einen zukünftigen Fokus der Regulierungsbehörden hin, was für die Risikobewertung und potenzielle politische Maßnahmen von Bedeutung ist.
Risikobewertung und Regulierungsfokus
Der Bericht ist wichtig (4), da er konkrete Risikobereiche zwischen Banken und NBFIs identifiziert, die für die Finanzstabilität relevant sind.
Die explizite Ankündigung, synthetische Risikotransfers (SRTs) genauer zu untersuchen, stellt eine klare Forward Guidance (4) für zukünftige regulatorische Prioritäten dar.
Dies signalisiert, dass dieser Bereich in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen wird, was potenzielle Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen und Risikomanagementpraktiken haben könnte.