BIS-Papier: Klimarisiken in Kreditmodelle integrieren – neue Methodik für Banken
Neues Modell für physische Klimarisiken
Die BIS stellt ein Working Paper vor, das eine Methodik zur Integration physischer Klimarisiken in die Kreditrisikomodelle von Banken vorschlägt.
Angesichts fehlender branchenweiter Standards und der Forderung des GHOS an den Basler Ausschuss, die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu analysieren, bietet dieses Modell eine Lösung.
Es erweitert das Vasicek-Modell, behandelt physische Risiken als stochastischen Faktor mit definierter Wahrscheinlichkeit und Wertsprung.
Das Portfoliomodell hilft bei der Zuweisung von ökonomischem Kapital, Kreditrisikovorsorge und ermöglicht Absicherungen.
Das Modell ist für Banken und Regulatoren relevant, da es sowohl direktionale Klimaänderungen als auch Wettervolatilität berücksichtigt und die Portfolioinvarianz bewahrt, was die praktische Anwendung erleichtert.
Hintergrund: Systemische Klimarisiken
Physische Klimarisiken entwickeln sich von einem Nischenthema zu einem systemischen Faktor, der Finanzmärkte und -institutionen indirekt über Kredit- und Handelsbücher beeinflusst.
Standardsetzer und Aufsichtsbehörden fordern zunehmend, dass Banken diese Risiken in ihre Risikomanagementrichtlinien integrieren.
Ein Haupthindernis ist das Fehlen allgemein anerkannter Branchenmodelle.
Dieses Papier der BIS, einer zentralen Institution für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, liefert einen wichtigen Beitrag zur Schließung dieser Lücke und zur Entwicklung notwendiger Instrumente für Kapitalanforderungen, Kreditvorsorge und Risikopreisgestaltung.
Relevanz für Banken und Aufsicht
Das BIS Working Paper ist hochrelevant, da es eine konkrete Methodik zur Integration physischer Klimarisiken in Kreditmodelle vorschlägt, ein Thema von wachsender Bedeutung für Finanzstabilität und Regulierung.
Die Relevanz ist für Banken und Aufsichtsbehörden gleichermaßen hoch.
Die Signalstärke ist deskriptiv, da es sich um einen Forschungsvorschlag handelt und nicht um eine verbindliche Richtlinie, bietet aber eine praktische Lösung für ein drängendes Problem.