Neues Modell für physische Klimarisiken
Die BIS stellt ein Working Paper vor, das eine Methodik zur Integration physischer Klimarisiken in die Kreditrisikomodelle von Banken vorschlägt. Angesichts fehlender branchenweiter Standards und der Forderung des GHOS an den Basler Ausschuss, die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu analysieren, bietet dieses Modell eine Lösung.
Hintergrund: Systemische Klimarisiken
Physische Klimarisiken entwickeln sich von einem Nischenthema zu einem systemischen Faktor, der Finanzmärkte und -institutionen indirekt über Kredit- und Handelsbücher beeinflusst.
Standardsetzer und Aufsichtsbehörden fordern zunehmend, dass Banken diese Risiken in ihre Risikomanagementrichtlinien integrieren.
Ein Haupthindernis ist das Fehlen allgemein anerkannter Branchenmodelle.
Dieses Papier der BIS, einer zentralen Institution für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, liefert einen wichtigen Beitrag zur Schließung dieser Lücke und zur Entwicklung notwendiger Instrumente für Kapitalanforderungen, Kreditvorsorge und Risikopreisgestaltung.
Relevanz für Banken und Aufsicht
Das BIS Working Paper ist hochrelevant, da es eine konkrete Methodik zur Integration physischer Klimarisiken in Kreditmodelle vorschlägt, ein Thema von wachsender Bedeutung für Finanzstabilität und Regulierung.
Die Relevanz ist für Banken und Aufsichtsbehörden gleichermaßen hoch.
Die Signalstärke ist deskriptiv, da es sich um einen Forschungsvorschlag handelt und nicht um eine verbindliche Richtlinie, bietet aber eine praktische Lösung für ein drängendes Problem.