BoE schlägt umfassende Modernisierung der Liquiditätsregeln für britische Banken vor
Die Bank of England (BoE) schlägt im Rahmen eines Konsultationspapiers eine Modernisierung ihres Liquiditätspolitikrahmens vor. Die Änderungen betreffen die interne Liquiditätsbewertung, die Liquiditätsdeckungsquote und das Meldewesen für CRR- und Nicht-CRR-Firmen.
Liquidität: Was zählt – und was nicht
Die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England schlägt umfassende Änderungen am Regelwerk für die interne Liquiditätsadäquanzbewertung (ILAA) vor.
Neu definiert werden Schlüsselbegriffe wie 'Zentralbankfazilitäten', 'Abrufkapazität' und 'vorpositionierte Sicherheiten', um Klarheit zu schaffen.
Besonders hervorzuheben ist die Regel, dass Banken Liquiditätsressourcen, die durch Notfall-Liquiditätshilfen (ELA) einer Zentralbank bereitgestellt werden könnten, nicht in ihre Liquiditätsausstattung einbeziehen dürfen.
Dies unterstreicht den Fokus auf Eigenverantwortung und die Fähigkeit der Institute, ihre Verbindlichkeiten jederzeit aus eigenen Mitteln zu decken.
Die Änderungen sollen sicherstellen, dass die Liquiditätsstrategien, -prozesse und -systeme der Firmen robust sind und eine angemessene Zusammensetzung der Liquiditätspuffer gewährleisten.
Vorbereitung auf den Liquiditätsstress
Die vorgeschlagenen Anpassungen verstärken auch die Anforderungen an Stresstests und das Management von Sicherheiten.
Banken müssen künftig die Angemessenheit und Höhe ihrer Abrufkapazität bewerten und überwachen.
Bei der Annahme von Zugang zu Zentralbankfazilitäten in Stresstests müssen Institute operationell bereit sein, diese auch tatsächlich zu nutzen.
Zudem werden die Regeln für das Meldewesen angepasst, insbesondere im Hinblick auf die Cash Flow Mismatch-Berichte (PRA110).
Hier wird klargestellt, dass Firmen die Zeilen zu 'Monetarisierungsaktionen' nicht ausfüllen müssen, was eine Vereinfachung oder Präzisierung der Berichtspflichten darstellt.
Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Banken in Krisenzeiten zu erhöhen und die Transparenz zu verbessern.
Mehr Eigenverantwortung, weniger Illusion
Die BoE-Vorschläge schaffen dringend benötigte Klarheit in der Liquiditätsregulierung.
Sie zwingen Banken, ihre Eigenständigkeit im Krisenfall zu beweisen, indem Notfallhilfen der Zentralbank explizit aus der Liquiditätsplanung ausgeschlossen werden.
Dies ist ein konsequenter Schritt zur Stärkung der Finanzstabilität und zur Reduzierung impliziter Staatsgarantien.