PRA startet letzte Basel-3.1-Konsultation zu Marktrisikomodellen
Die Bank of England (BOE) konsultiert zu geplanten Anpassungen des internen Modellansatzes (IMA) für Marktrisiken unter Basel 3.1. Stellungnahmen sind bis zum 18. September 2026 erbeten.
Anpassungsbedarf beim IMA
Die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England schlägt gezielte Anpassungen am internen Modellansatz (IMA) für Marktrisiken unter Basel 3.1 vor.
Die Implementierung des IMA wurde bereits auf den 1. Januar 2028 verschoben, um internationale Unsicherheiten zu berücksichtigen.
Seitdem haben sich die Pläne anderer Jurisdiktionen geklärt.
Eine Überprüfung von Daten des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) und von Firmenanträgen zeigte, dass die aktuellen Regeln ihre Ziele nicht vollständig erreichen, zu aufwendig sind oder zusätzliche Zeit zur Bewertung erfordern.
Bemerkenswert ist, dass nur wenige Firmen die internen Modelle nutzen wollten, obwohl die PRA eine breitere Akzeptanz erwartet hätte.
Diese Konsultation soll ein internationales Level Playing Field und die Wettbewerbsfähigkeit britischer Banken sichern.
Die Evolution der Marktrisikoregeln
Die globale Finanzkrise deckte erhebliche Schwächen im Marktrisikorahmen auf, was zur Einführung von Basel 2.5 führte.
Diese kurzfristige Lösung war jedoch fragmentiert.
Die Basel 3.1-Standards, auch bekannt als Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), sollten dies beheben.
Die PRA konsultierte 2022 zur Implementierung des Basel 3.1-Pakets, einschließlich eines neuen IMA.
Die Implementierung wurde mehrfach verschoben, zuletzt auf den 1. Januar 2028 für den IMA, um internationale Koordination zu ermöglichen.
Die kontinuierliche Überwachung und das Feedback der Firmen haben nun Bereiche identifiziert, in denen gezielte Anpassungen die Proportionalität und operative Effektivität des Rahmens verbessern können.
Pragmatismus für den IMA
Die vorgeschlagenen Anpassungen der PRA sind ein pragmatischer Schritt, um die Basel 3.1-Regeln an die Realität der Banken anzupassen.
Die geringe Akzeptanz des IMA durch die Institute zeigt, dass der ursprüngliche Ansatz zu komplex oder zu belastend war.
Eine Vereinfachung und bessere internationale Abstimmung sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die gewünschte Risikosensitivität zu fördern, ohne die Banken übermäßig zu belasten.