SARB präzisiert Liquiditätsrisiko-Meldungen für CCPs
Die South African Reserve Bank (SARB) hat eine neue Leitlinie für Zentralbank-Gegenparteien (CCPs) veröffentlicht. Sie präzisiert die monatlichen Anweisungen zur Meldung von Liquiditätsrisiken.
Klare Regeln für Liquiditätsdaten
Die South African Reserve Bank (SARB) hat mit der 'Guidance Notice 2 of 2026' eine detaillierte Anleitung für Zentralbank-Gegenparteien (CCPs) herausgegeben.
Ziel ist es, die korrekte und fristgerechte Einreichung der monatlichen Liquiditätsrisiko-Meldungen zu gewährleisten.
Die Leitlinie schreibt vor, dass die Meldungen vom Risikoverantwortlichen, wie dem CEO oder CRO, unterzeichnet werden müssen.
Die Aufsichtsbehörde (Prudential Authority, PA) wird unvollständige, falsch gerundete (nicht auf R'000), oder fehlerhafte Meldungen mit negativen Werten (außer Bank- und Überziehungssalden) ablehnen.
Die Einreichung muss bis zum siebten Arbeitstag eines jeden Monats über das Umoja Portal erfolgen.
Eine Kopie des Meldeformulars ist als Anhang A beigefügt.
Zwölf Monate Liquidität im Blick
Die Liquiditätsrisiko-Meldung ist als Cashflow-Prognose für die nächsten zwölf Monate konzipiert.
Sie ist in verschiedene Zeitfenster unterteilt, darunter 'nächster Tag', 'Tag 2', 'Tag 3', 'Tag 4 bis Tag 7' sowie längere Perioden bis zu zwölf Monaten.
Diese Prognose berücksichtigt alle zugesagten Finanzierungsquellen, die den Marktinfrastrukturen zur Verfügung stehen.
Ein spezieller Stress-Tab für CCPs deckt einen Zeithorizont von sieben Tagen ab.
Die Leitlinie erläutert detailliert die Ausfüllanweisungen für zahlreiche Posten, die sowohl den normalen Geschäftsbetrieb (BAU) als auch Stressszenarien umfassen.
Dazu gehören Einnahmen wie Gebühren und Zinsen sowie Ausgaben wie Gehälter und Kapitalausgaben.
Mehr Klarheit, weniger Spielraum
Diese detaillierte Anleitung der SARB ist ein klares Signal für die erhöhte Bedeutung der Liquiditätsrisikosteuerung bei CCPs.
Sie reduziert den Interpretationsspielraum erheblich und zwingt Institute zu präziserer Datenpflege.
Auch wenn der administrative Aufwand steigt, ist dies ein notwendiger Schritt zur Stärkung der Finanzmarktstabilität in Südafrika.