Elderson sieht Grenzen historischer Risikomodelle
Frank Elderson beschreibt wachsende Unsicherheit als Herausforderung für das Risikomanagement von Banken. Anlass ist die Konferenz von Europäischer Zentralbank (EZB) und Bank of England am 14. Oktober 2026 in Frankfurt am Main.
Verlustschätzungen brauchen stabile Beziehungen
Banken stützen ihr Risikomanagement auf Daten, Informationen zum Verhalten von Kreditnehmern, robuste Modelle und historische Muster, erläutert Frank Elderson.
Damit schätzen sie mögliche Verluste mit einer gewissen Präzision.
Diese Schätzungen bestimmen die Risikobepreisung, die Vorsorge für erwartete Verluste und das Kapital zur Deckung großer, unerwarteter Verluste.
Der Ansatz funktioniert laut Elderson gut, solange die zugrunde liegenden Beziehungen weitgehend stabil bleiben.
Die heutige Modellierung ergänzen Banken bereits durch Modellanpassungen, Stresstests, Kreditvergabestandards, die Festlegung ihres Risikoappetits und weitere Verfahren.
Zugleich werde die Welt komplexer, vernetzter und unsicherer.
Klimarisiken treffen auf technologische Umbrüche
Elderson nennt geopolitische Fragmentierung, demografischen Wandel, künstliche Intelligenz und Quantencomputing als Herausforderungen neben der Klima- und Naturkrise.
Der EZB-Direktor und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums eröffnet die gemeinsame Konferenz mit Fachleuten aus 18 Ländern und drei Kontinenten.
Sie behandelt die Aufsicht über Klimarisiken in einer nichtlinearen Welt.
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlicht die als elfseitig ausgewiesene Rede am 19. Oktober 2026.
Präzision hängt an Voraussetzungen
Elderson knüpft die Verlässlichkeit von Verlustschätzungen an weitgehend stabile Beziehungen.
Zugleich verweist er auf wachsende Unsicherheit und bestehende Ergänzungen der Modelle.
Konkrete neue Aufsichtsvorgaben nennt der vorliegende Auszug nicht.
Quelle: Ensuring resilience in the face of uncertainty
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