Liquiditätsstresstests erfassen weltweit fast 13.000 Banken
Ein frei verfügbares Werkzeug der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) testet die Liquidität von fast 13.000 Banken in mehr als 100 Volkswirtschaften seit 2006. Es misst, ab welcher Schockstärke ihre Nettoliquidität negativ wird.
Schocks bis zur Liquiditätsgrenze
Das interaktive Werkzeug ermöglicht sofort ausführbare Top-down-Liquiditätsstresstests für Geschäftsbanken und ganze Bankensysteme auf Basis öffentlicher Bilanzdaten.
Drei ineinander verschachtelte Stressszenarien orientieren sich an der Liquiditätsdeckungsquote (LCR) nach Basel III.
Die zentrale Kennzahl ist der Mindeststressfaktor: jene Schockintensität, bei der die Nettoliquidität einer Bank erstmals negativ wird.
Sie zeigt, wie stark ein Schock gegenüber dem Basisszenario ausfallen muss, um den Liquiditätspuffer aufzubrauchen.
Vorkalibrierte Referenzszenarien und bereits berechnete Simulationen stehen bereit.
Nutzer können eigene Szenarien entwickeln und Banken sowie Bankensysteme über die Zeit vergleichen.
Die Daten reichen bis vor die globale Finanzkrise zurück.
Stärkere Puffer, bleibende Unterschiede
Seit Einführung von Basel III haben sich die Liquiditätspuffer laut Studie insgesamt verstärkt.
Selbst die weltweit schwächsten 10 Prozent der Banken würden inzwischen ein adverses Liquiditätsszenario überstehen.
Gleichwohl unterscheiden sich Banken und Länder erheblich in ihrer Widerstandsfähigkeit; die Rangfolge der Bankensysteme bleibt über die Zeit beständig.
Die Bankenkrisen von 2023 in den USA und Europa zeigen den Bedarf an raschen Prüfungen.
Steigende Einlagenabflüsse durch Digitalisierung und engere Verflechtungen mit Nichtbanken stellen bestehende Rahmenwerke vor Herausforderungen.
Ergänzung statt vollständiger Ersatz
Öffentliche LCR-Angaben betreffen meist Großbanken und reichen nur bis Mitte der 2010er Jahre zurück.
Aufsichtliche Stresstests nutzen vertrauliche Daten und werden selten veröffentlicht.
Das Werkzeug ergänzt diese Quellen um zugängliche Szenariovergleiche statt einer einzelnen regulatorischen Quote.