Banken-Abwicklung: BoE setzt auf agile Tests
Die Bank of England (BoE) betont die entscheidende Rolle von Tests für die Abwicklungsfähigkeit von Banken. Ruth Smith, Exekutivdirektorin für Bankenabwicklung, unterstreicht die Notwendigkeit eines anpassungsfähigen und reaktionsschnellen Regimes zur Finanzstabilität.
Maßgeschneiderte Abwicklungsfähigkeit
Das Resolvability Assessment Framework (RAF) der BoE ist proportional und risikobasiert konzipiert.
Es gilt für große und mittelgroße Banken sowie Bausparkassen, typischerweise ab 25 Milliarden Pfund an Vermögenswerten.
Für Institute mit einer Bilanzsumme von über 100 Milliarden Pfund an Einlagen gelten zusätzliche Transparenz- und Berichtspflichten.
Das Rahmenwerk konzentriert sich auf drei Kernziele: ausreichende finanzielle Ressourcen für die Abwicklung, die Fähigkeit zur Fortführung des Geschäftsbetriebs während der Abwicklung und Umstrukturierung sowie effektive Koordination und Kommunikation.
Die BoE erwartet, dass die Geschäftsleitungen der Firmen die Verantwortung für ihre Abwicklungsfähigkeit übernehmen und diese an ihre individuellen Merkmale anpassen.
Von Schreibtisch zu gezielten Tests
Seit 2018 hat die BoE zwei RAF-Bewertungen für große und zwei für mittelgroße britische Firmen abgeschlossen.
Anfänglich waren die Bewertungen hauptsächlich desk-basiert, entwickelten sich aber zu gezielten Tests der finanziellen Ressourcen.
Die zweite Bewertung der mittelgroßen Firmen umfasste Tests der Kontinuitätsfähigkeiten, insbesondere nach den Erfahrungen mit den Ausfällen der Silicon Valley Bank und Credit Suisse.
Diese Entwicklung ermöglichte es der BoE, Anforderungen zu präzisieren, Schwellenwerte anzupassen und interne Prozesse zu straffen, um die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Regimes zu erhöhen.
Realistische Tests sind unverzichtbar
Tests sind entscheidend, um die kollektive Bereitschaft für eine Bankenabwicklung zu gewährleisten, da sie über reine Compliance hinausgehen.
Sie zwingen Entscheidungsträger, unter Unsicherheit zu agieren und Schwachstellen in Datenprozessen oder Geschäftsmodellen aufzudecken.
Die BoE entwickelt ihre Prüfungen agiler, präziser und holistischer, um die Fähigkeiten der Firmen unter realistischen Szenarien zu bewerten.