Mindestkapital für Banken steigt um das Dreifache
Die russische Zentralbank erhöht die Mindestkapitalanforderungen für Kreditinstitute schrittweise von 2028 bis 2030 um das Dreifache auf bis zu drei Milliarden Rubel. Zudem führt die Aufsicht neue Risiko-Gewichtungen von 100 Prozent für Konzentrationsrisiken ab 2028 ein.
Drei Milliarden Rubel Hürde und feste Risikogewichte
Die Regulierung reformiert die Eigenkapital- und Konzentrationsregeln grundlegend.
Die Mindestanforderungen an das Eigenkapital steigen von 2028 bis 2030 auf 3 Milliarden Rubel für Banken mit Universal-Lizenz und auf 1 Milliarde Rubel für Institute mit Basis-Lizenz.
Ab dem 1. Januar 2028 gilt bei der Konzentrationsberechnung ein einheitlicher Risikofaktor von 100 Prozent für Unternehmenskredite.
Für überschüssige Risikokonzentrationen wird eine zusätzliche Gebühr von 2 Prozent pro Jahr im Einlagensicherungsfonds eingeführt.
Zudem steigt bei nachrangigen AT1-Instrumenten die Auslöseschwelle für eine Herabschreibung von 5,125 auf 6,5 Prozent des N1.1-Kapitals, während der maximale Zinsaufschlag auf die Leitzins-Marke plus 10 Prozentpunkte angehoben wird.
Entlastung durch nationale Ratings und Liquiditätspuffer
Ergänzend führt die Aufsicht Anpassungen beim Marktrisiko ein.
Ab April 2027 dürfen Banken nationale Ratings wie sf1 und ruAA nutzen, um die Eigenkapitalbelastung im Handelsbuch zu verringern.
Gleichzeitig entwickelt die Behörde eine neue Kennziffer für die kurzfristige Fremdwährungsliquidität, die Institute zur Bildung von Reserven vor Ausflüssen verpflichten soll.
Bei konsolidierten Bankengruppen werden nicht-finanzielle Töchter sowie Versicherer künftig aus den Gruppennormen ausgegliedert, um bankfremde Risiken von den Aufsichtskennzahlen fernzuhalten.
Harte Bandagen für schwache Bilanzen
Die Verdreifachung des Kapitalminimums zwingt kleine Banken zur Konsolidierung.
Die neuen Konzentrationsaufschläge erhöhen den Druck auf Klumpenrisiken wirksam.
Für den Markt bedeutet das Paket eine harte, aber konsequente Bereinigung.