O-SII-Scores unter erweiterter EZB-Methodik veröffentlicht
Die EZB veröffentlicht die O-SII-Scores nach ihrer erweiterten Methodik. Diese bewertet die systemische Bedeutung von Banken aus der Perspektive der Bankenunion.
Neue Methodik für systemrelevante Banken
Andere systemisch relevante Institute (O-SIIs) werden von nationalen Behörden identifiziert und müssen einen O-SII-Puffer vorhalten.
Dieser Puffer ist Teil der kombinierten Kapitalanforderung, die auch den Kapitalerhaltungspuffer, den antizyklischen Kapitalpuffer und den Systemrisikopuffer umfasst.
Die EZB wendet eine Floor-Methodik an, um die von nationalen Behörden gemeldeten O-SII-Pufferhöhen zu bewerten.
Im Dezember 2024 wurde diese Methodik erweitert, um zusätzlich zur seit 2016 verwendeten nationalen Perspektive auch die Perspektive der Bankenunion zu berücksichtigen.
Diese Erweiterung zielt darauf ab, eine umfassendere und harmonisiertere Bewertung der systemischen Bedeutung von Kreditinstituten innerhalb des Euroraums zu gewährleisten.
Die Anpassung der Methodik spiegelt die fortlaufende Entwicklung des europäischen Aufsichtsrahmens wider, um die Finanzstabilität zu stärken und grenzüberschreitende Risiken besser zu adressieren.
Die neuen Kriterien ermöglichen eine konsistentere Anwendung der O-SII-Pufferanforderungen über die Mitgliedstaaten hinweg.
Bankenunion-Perspektive im Fokus
Die vorliegende Publikation präsentiert die O-SII-Scores aus der Perspektive der Bankenunion, basierend auf Daten vom Jahresende 2024.
Diese Scores werden künftig jährlich veröffentlicht, um Transparenz und Aktualität zu gewährleisten.
Die Tabelle listet die Scores für zahlreiche Banken auf, wobei BNP Paribas mit 911 Basispunkten den höchsten Wert aufweist, gefolgt von der Deutschen Bank AG (693) und der Groupe Crédit Agricole (677).
Die Scores sind absteigend nach ihrer Höhe geordnet und geben Aufschluss über die relative systemische Bedeutung der Institute.
Die Daten dienen den nationalen Behörden als Referenzpunkt für die Festlegung der O-SII-Puffer.
Die Veröffentlichung unterstreicht die Bedeutung einer einheitlichen Bewertung systemischer Risiken im Kontext der Bankenunion und trägt zur Stärkung der makroprudenziellen Aufsicht bei.
Die Ergebnisse fließen in die laufende Überwachung und Bewertung der Finanzstabilität im Euroraum ein und unterstützen die Entscheidungsfindung der Aufsichtsbehörden.