Donnery: Banken resilient, Georisiken bleiben im Fokus der Aufsicht

EZB-Aufseherin Sharon Donnery betont die Resilienz des Bankensektors gegenüber geopolitischen Risiken. Die Aufsicht intensiviert die Prüfung individueller Expositionen mittels Reverse-Stresstests.

Reverse-Stresstest für individuelle Risiken

"Aus unserer Sicht als Bankenaufseher ist das geopolitische Risiko nicht neu," sagte Sharon Donnery, Mitglied des EZB-Aufsichtsgremiums.

Sie betonte, dass die Bankenaufsicht seit Jahren geopolitische Risiken im Blick hat, auch wenn diese in den letzten Jahren zugenommen haben und sich durch Wirtschaftsschocks wie Handelszölle oder operative Aspekte wie Cyberangriffe manifestieren können.

Der Stresstest des Vorjahres, der sich auf Handelsspannungen konzentrierte, zeigte eine breite Resilienz des Bankensektors.

Dieses Jahr führt die Aufsicht einen Reverse-Stresstest durch, der die Unterschiede zwischen den Banken stärker berücksichtigt.

Banken müssen dabei die schwerwiegendsten Szenarien identifizieren, die zu einem erheblichen Kapitalverlust von 300 Basispunkten führen würden, basierend auf ihren spezifischen Geschäftsmodellen, Länder- und Währungsexpositionen.

Die Ergebnisse dieses Tests werden im Sommer in einem Bericht veröffentlicht.

Kapital und Liquidität als rote Linie

Donnery unterstrich die fundamentale Bedeutung von Kapital und Liquidität für die Stabilität des Bankensystems.

Sie stellte klar, dass eine Vereinfachung des aufsichtsrechtlichen Rahmens oder der Kapitalpuffer nicht automatisch zu einer Reduzierung der Kapitalanforderungen führen sollte.

Die Höhe des benötigten Kapitals basiere vielmehr auf einer unabhängigen Risikobewertung der individuellen Banken und des gesamten Risikoumfelds.

Bezüglich notleidender Kredite (NPLs) sei seit der Finanzkrise 2008 ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.

Zwar gebe es in einigen Nischenbereichen oder Ländern leichte Anstiege, diese seien jedoch nicht direkt auf Handelsspannungen zurückzuführen, sondern auf breitere makroökonomische Faktoren.

Resilienz ist das A und O

Die Finanzkrise 2008 war eine Kristallisation von Risiken, während die aktuelle Phase von hoher Unsicherheit geprägt ist, ohne dass sich ein schwerwiegender Schock manifestiert hat.

Donnery betonte, dass Schocks in kurzen Abständen auftreten und sich vielfältig äußern können.

Daher sei die Resilienz des Bankensektors – sowohl finanziell als auch operativ – von entscheidender Bedeutung, und Zentralbanken agieren als Krisenmanager.