Donnery: Geopolitik, Digitalisierung, SREP im Fokus

Sharon Donnery vom EZB-Aufsichtsrat spricht im Interview über die Resilienz europäischer Banken. Sie betont die Notwendigkeit, geopolitische Risiken, digitale Transformation und die zeitnahe Behebung von Mängeln anzugehen.

Geopolitische Risiken und Reverse-Stresstest

Sharon Donnery vom EZB-Aufsichtsrat betont die Notwendigkeit, die Resilienz europäischer Banken gegenüber geopolitischen Risiken zu stärken.

Banken müssen ihre Expositionen – über Realwirtschaft, Finanzmärkte und operative Sicherheit – umfassend analysieren.

Ein Reverse-Stresstest, dessen Ergebnisse im Sommer erwartet werden, fordert Institute auf, Szenarien für einen Kapitalverlust von 300 Basispunkten zu entwickeln.

Dieser Test zielt darauf ab, die Fähigkeit der Banken zur Szenarioplanung und Reaktion auf Schocks zu verbessern, anstatt nur ein Bestehen zu bewerten.

Donnery unterstreicht die Bedeutung der Plausibilitätsprüfung und Datenqualität, um "Window-Dressing" zu verhindern.

Weitere Prioritäten sind die zeitnahe Behebung von Mängeln, wie bei der Risikodatenaggregation, und die Entwicklung robuster Digitalisierungs- und KI-Strategien, insbesondere im Kontext der DORA-Verordnung.

SREP-Reformen und agile Aufsicht

Sharon Donnery beleuchtet die Reformen des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und der Pillar 2 Requirement (P2R)-Methodologie, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurden.

Ziel ist ein einfacherer, klarerer und transparenterer SREP mit schnellerem Feedback an Banken.

Die P2R-Methodologie wurde risikoorientierter und transparenter gestaltet, wobei "constrained judgement" als Kern der Bankenaufsicht erhalten bleibt, aber durch interne Qualitätssicherung begrenzt wird.

Donnery hofft auf eine direktere Verbindung zwischen Kapitalanforderungen und Risikobewertung.

Die Zusammenarbeit horizontaler Expertenteams mit den vertikalen Joint Supervisory Teams (JSTs) ist entscheidend.

Im Rahmen des "Next-Level Supervision"-Programms werden Koordination und Datenerfassung gestrafft, um Prozesse für Banken verständlicher zu machen.

Suptech-Tools sollen die Aufsicht effizienter gestalten und Teams für Kernaufgaben entlasten.

Agilität trifft auf alte Probleme

Die EZB-Aufsicht reagiert mit agileren Methoden auf neue Risiken wie Geopolitik und KI, muss aber auch alte Mängel wie die Datenaggregation konsequent angehen.

Die Balance zwischen Vereinfachung und der Sicherung der Bankenresilienz bleibt eine zentrale Herausforderung.

Trotz umfassender Reformen wird die effektive Umsetzung und die Akzeptanz in der Branche entscheidend sein.