Neuer VAR-Ansatz: Nichtlineare Faktoren für Makrodaten
Ein neues Working Paper der Federal Reserve Bank of Cleveland stellt einen nichtparametrischen Ansatz zur Erweiterung eines Bayesschen VAR-Modells mit nichtlinearen Faktoren vor.
Drei Ökonomen der Federal Reserve zeigen in einer neuen Studie, dass das Lernen in Wirtschaftsmodellen extrem langsam ist, wenn Überzeugungen selbst-erfüllend sind.
Eine neue Studie von Fed-Ökonomen zeigt, dass der Haushaltskonsum nicht direkt auf Zinsänderungen reagiert.
Forscher der Banca d'Italia setzen Siamesische Netzwerke ein, um die Qualitätskontrolle von Banknoten mittels KI zu automatisieren.
Eine Studie der Zentralbank Russlands (CBR) zeigt, dass globale systemrelevante Banken (G-SIB) asymmetrisch auf Änderungen des Basel III-Kapitalpuffers reagieren.
Ein neues Working Paper der Federal Reserve Bank of Cleveland stellt einen nichtparametrischen Ansatz zur Erweiterung eines Bayesschen VAR-Modells mit nichtlinearen Faktoren vor.
Kontraktive Geldpolitik führt zu einem allmählichen und anhaltenden Inflationsrückgang in Norwegen.
Eine neue Studie der Bank of Japan (BoJ) zeigt, dass Büromieten in Japan jährlich um 1,4 Prozent sinken.
Die brasilianische Zentralbank (BCB) sieht keine relevanten Risiken für die Finanzstabilität des Landes.
Eine neue FEDS-Studie zeigt: Die Wahrnehmung jüngster Preisänderungen beeinflusst maßgeblich die Inflationserwartungen von Haushalten im Euroraum.
Eine Studie der Norges Bank quantifiziert Quersubventionen in Norwegens einheitlicher Naturgefahrenversicherung.
Eine neue Studie der Norges Bank zeigt: Naturkatastrophen haben selbst bei voller Versicherung weitreichende indirekte Folgen für Haushalte.