Monte-Carlo-Tests für Regimewechsel-Modelle: Robust und präzise
Ökonomen der Bank of Canada und McGill University haben neue Monte-Carlo-Likelihood-Ratio-Tests für Markov-Switching-Modelle entwickelt.
Das Financial Policy Committee (FPC) der Bank of England senkt die Kapitalanforderung für UK-Banken auf 13 Prozent der risikogewichteten Aktiva (RWA).
Forschende der EZB nutzen Large Language Models (LLMs), um einen neuen Index für geopolitische und geoeconomische Spannungen im Euroraum zu entwickeln.
Eine neue BDE-Studie zeigt, wie elektronische Rechnungen (E-Rechnungen) Kreditmärkte umgestalten.
Eine neue EZB-Studie quantifiziert die Barrieren für grenzüberschreitende Bankgeschäfte im Euroraum.
Ökonomen der Bank of Canada und McGill University haben neue Monte-Carlo-Likelihood-Ratio-Tests für Markov-Switching-Modelle entwickelt.
Eine neue Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) untersucht, wie Blockchain-Konsensmechanismen die Fragmentierung von Liquidität und Netzwerkeffekten vorantreiben.
Eine neue Studie der Banque de France zeigt: Makroprudentielle Maßnahmen zur Begrenzung der Haushaltsverschuldung in Frankreich wirken gezielt auf den Immobilienkreditmarkt, ohne breite makroökonomische Effekte zu verursachen.
Eine neue EZB-Studie zeigt, dass geldpolitische Impulse Haushalte im Euroraum schneller erreichen als angenommen.
Nichtbanken verstärken die Transmission der Geldpolitik im Euroraum.
Ein neues EZB Occasional Paper analysiert, wie Schocks sich in Produktionsnetzwerken ausbreiten und welche Implikationen dies für die Geldpolitik hat.
Ein neues EZB Occasional Paper analysiert, wie strukturelle Veränderungen die Transmission der Geldpolitik im Euroraum beeinflussen.